Sobre: Sobre o uso de volatilidade para melhorar os sistemas de negociação - ajustando MACD para diferentes volatilidade você pode melhorar a sua análise técnica de ações e evitar sinais falsos choppy em suas cartas de ações . O mesmo que o indicador MACD tradicional, V-MACD (volatilidade ajustado MACD) é calculado como diferença de duas médias móveis. A diferença é que V-MACD usa Volatilidade ajustada Média Móvel (V-MA) como MA Lenta e Média Móvel Simples (SMA) como Fast MA: Você pode encontrar mais sobre a importância da volatilidade na análise técnica ea forma como incorporamos o fator de volatilidade em Médias móveis em V-MA Descrição. A implementação da volatilidade na análise técnica do MACD pode aumentar substancialmente o desempenho de sua negociação. Enquanto V-MACD tem mais parâmetros para definir e poderia ser considerado mais difícil na configuração inicial, é muito simples de usar e os resultados de negociação poderia ser melhor. Depois de analisar e comparar milhares de diferentes configurações de MACD e V-MACD para os melhores ajustes de indicadores de QQQ (NASDAQ 100 tracking stock), podemos dizer que a Volatilidade ajustada MACD permite alcançar duas vezes melhor desempenho se comparado ao MACD tradicional para o mesmo período: MACD ver resultados de varredura do MACD sistema de negociação simples em diariamente QQQ gráficos 158 em V-MACD ver resultados de varredura do sistema de negociação V-MACD simples em gráficos diários QQQ O mesmo que volatilidade ajustada MA, V-MACD tem dois parâmetros adicionais: ATR (Average True Range) e ATR Signal Level. O mesmo que MA volatilidade ajustada, em período de baixa volatilidade (volatilidade está abaixo ATR Signal Line) V-MACD se comporta como tradicional MACD indicador. Em períodos de alta volatilidade (volatilidade acima da ATR Signal Line), o V-MACD se ajusta ao nível de volatilidade. Poderia ser mais fácil definir o V-MACD se você plotar previamente o indicador ATR em seu gráfico para ver qual nível de volatilidade você quer ser usado como crítico para acionar ajustes de volatilidade. Ao mesmo tempo, você pode verificar os resultados de varredura para várias ações e prazos diferentes em nossa seção quotTrading Systems quot. Na análise técnica, o V-MACD pode ser analisado da mesma forma que o MACD é analisado. As leituras positivas de V-MACD sugerem o sentimento bullish e as leituras negativas de V-MACD sugerem o sentimento bearish. Respeitosamente, o sistema de negociação simples baseado no indicador MACD ajustado para Volatilidade geraria sinal nos cruzamentos de V-MACD e linha 0 (zero): Compre quando V-MACD se tornar positivo (cruza linha zero em seu caminho) Venda quando V-MACD cai Em território negativo. Gráfico 1: Estoque QQQ com V-MACD Uma das maneiras de usar V-MACD é selecionar a mesma configuração de período de barra para MA rápido e lento. Se com MACD tradicional nós teremos linha reta em 0 (zero) nível com V-MACD esta linha reta será interrompida por oscilograma quando a regra de volatilidade é acionada. Isso pode ajudar a reconhecer períodos de negociação de baixa: correções para baixo, mercados de baixa, falhas. Nas tabelas SampP 500 abaixo você pode ver exemplos de tal divergência durante a correção do mercado em agosto-novembro de 2017, maio-julho de 2010 e queda do mercado de ações em 2008. Gráfico 2: gráfico SampP 500 diária e oscilação V-MACD durante o mercado Correção em 2017 Gráfico 3: Gráfico diário do SampP 500 e oscilação do V-MACD durante a correção de mercado em 2010 Gráfico 4: Gráfico diário do SampP 500 e oscilação do V-MACD durante a queda do mercado em 2008 O indicador V-MACD em nossos gráficos tem 4 parâmetros para definir . Para entendê-los, por exemplo, quando você seleciona em um gráfico diário (1 bar 1 dia): SMA Período 12 V-MA Período 26 ATR 9 Sinal 0.8 que significaria que você tem MACD onde a média rápida é de 12 dias simples Média Móvel (SMA) A Média Móvel Lenta é a Média Móvel Ajustada à Volatilidade que se move exatamente como SMA (26) durante o tempo que o Absoluto ATR de 9 dias é inferior a 0,8. Quando o ATR Absoluto de 9 dias cruza acima de 0,8, a Média Móvel de 26 dias será ajustada para o nível de volatilidade (Absolute ATR). Copyright 2004 - 2017 Destaque Grupo de Investimentos. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído. Nossas páginas são constantemente digitalizadas. Se vemos que algum de nosso conteúdo é publicado em outro site, nossa primeira ação será relatar este site para o Google e Yahoo como um site de spam. Disclaimer Privacidade 169 1997-2017 MarketVolume. Todos os direitos reservados. SV1 169 1997-2017 MarketVolume. Todos os direitos reservados. A fórmula para o volume ponderado (ou volume ajustado) média móvel é. Eu adicionei a função vwma () para MetaTraders Moving Averages. mq4 e chamei myVWMA. mq4 (anexado). A diferença entre o VWMA eo SMA (média móvel simples do mesmo período) é uma medida de uma robustez das tendências. Se a diferença é positiva, é chamada de VPC (confirmação de volume-preço), se VPC negativo (contradição de volume-preço). Você usa essa informação em sua negociação, evitando tendências que são contraditadas e tendências de montagem que são confirmadas. Estou agora a tentar construir um oscilador de VPC semelhante ao MACD na aparência, mas eu preciso de sua ajuda. Na construção do MACD, o MetaTrader usa a função. String int, int timeframe, int período, int mashift, int mamethod, int appliedprice, int shift), mas não há mamethod chamado MODEVWMA. Como posso usar a função vwma () para produzir a informação que eu preciso para o oscilador VPC Obrigado a todos, Helmut Estou agora olhando para o indicador VPC quando estou negociando. Baseado em outros sinais, estou atualmente muito tempo. Já tenho um par de boas velas. O VPC é. A terceira vela fez um bom começo, mas agora está encolhendo. No entanto, o VPC está crescendo. Onde eu poderia ter visto a vela encolhendo com alguma trepidação antes, o VPC crescente dá alguma garantia de que a posição longa é boa. Não é até a senhora gorda canta. Vou mantê-lo informado. A terceira vela terminou acima de um Doji perfeito, mas a vela forth está atualmente atravessando o telhado, com VPC ainda crescente. A quinta vela está lutando. VPC está crescendo lentamente, não pode passar o topo anterior. Vela ainda positivo, mas foi negativo para começar. Isso é tensa Minha parada de arrasto está no dinheiro, mas muito longe do topo. A vela está ficando negativa e VPC parou de crescer. Estou com um bom lucro. As próximas velas contarão. Odeio me regozijar, mas na próxima vela o mercado desmoronou muito além de minha parada. Eu teria ainda saiu com um pequeno lucro, mas este exemplo me mostra que assistir o VPC, enquanto a negociação tem mérito. MetaStock Moving Average Function A média móvel é provavelmente o mais comumente usado de todos os indicadores. Ele vem em vários tipos e tem inúmeras aplicações. Em termos básicos, porém, uma média móvel ajuda a suavizar as flutuações no preço (ou um indicador) e fornecer uma reflexão mais precisa da direção que a segurança está se movendo. As médias móveis são indicadores de atraso e se encaixam na categoria de tendência seguinte. Os vários tipos incluem simples, ponderada, exponencial, variável e triangular. A diferença entre os vários tipos de médias móveis é simplesmente a forma como as médias são calculadas. Por exemplo, uma média móvel simples coloca a ponderação igual em cada valor no período ponderado e exponencial coloca mais ênfase em valores recentes no período uma média móvel triangular coloca maior ênfase na parte média do período de tempo e uma variável média móvel ajusta a Ponderação em função da volatilidade do período. Deixa o foco na média movente simples, que é dada forma encontrando o preço médio de uma segurança sobre um número do jogo de períodos. Isso é calculado somando os preços de fechamento do título ao longo do número de períodos (por exemplo, 15) e dividindo esta resposta somada pelo número de períodos. Com relação aos outros tipos de médias móveis, seus cálculos podem ser um pouco mais complexo, porém a premissa é ainda o mesmo. A única diferença é onde e como os ponderadores relevantes são colocados. SYNTAX Mov (Matriz de Dados, Períodos, E S TRI VAR W VOL) Array de Dados Este é o array de dados que será calculado para formar o indicador de média móvel. Este é mais frequentemente o preço de fechamento, mas pode ser qualquer outro preço dados ou indicador. Períodos Especifica quantos períodos são usados para calcular a média móvel. EST TRI VAR W VOL Este é o tipo de média móvel a ser usado, como mostrado a seguir: E Exponencial S Simples T Série de tempo Tri Triangular Var Variável W Ponderada Vol Volume Ajustada A seguinte fórmula representa uma média móvel simples de 15 CgtMov (C, 15, S) e VgtMov (V, 20, S) A fórmula acima especifica que o preço de fechamento deve ser acima de um período de 15 simples A média móvel (denotada por CgtMov (C, 15, S)) e que o presente volume deve ser maior que a média de 20 períodos do volume (denotada por VgtMov (V, 20, S)). Observando a Figura 3.27, podemos ver uma média móvel simples de 15 períodos aplicada ao gráfico. Figura 3.27 Indicador de Média Móvel Construa fórmulas para o seguinte: 1. O preço de fechamento cruzando uma média móvel ponderada de 20 períodos da média móvel simples de fechamento e de 30 períodos do fechamento é maior que a média móvel simples de 50 períodos do fechamento: Este artigo é um trecho do Guia de Estudo de Programação MetaStock. QuotDiscover O segredo simples para fazer Metastock Easy amp Identificar Tradesquot rentável Clique aqui para encontrar mais sobre o MetaStock Programming Study GuideImportant informações legais sobre o e-mail que você estará enviando. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo apenas para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições falsamente identificar-se em um e-mail. Todas as informações que você fornece serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviar será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Fundos Mútuos e Investimentos em Fundos Mútuos - Fidelity Investments Clicando em um link, será aberta uma nova janela. Volume Movimento Médio Ajustado Descrição As médias móveis baseadas no tempo fazem a suposição de que todos os dias de negociação são iguais. Dias de negociação importantes geralmente são associados com volume mais pesado. VAMA faz preço e volume parceiros iguais ao calcular a média. Os dias de maior volume de negociação são mais pesados do que os dias de menor volume. Com médias móveis com base no tempo, o período determina quantas barras são usadas para calcular a média. Com a VAMA, os preços são calculados em média dentro de um período especificado de Incrementos de Volume e, portanto, o período de retrocesso variará dependendo de quão intenso o volume estava nas barras anteriores. Devido a isso, novos dados adicionados ao gráfico podem fazer com que a média móvel altere todos os dados anteriores. Como este indicador funciona Richard W. Arms Jr., o desenvolvedor deste indicador, sugere usar um incremento de volume de 55 para determinar se o estoque é forte ou fraco. Forte ações tendem a ficar acima desta média e estoques fracos abaixo. Para reduzir o número de cruzamentos de VAMA de curto prazo (whipsaws) um VAMA de Incremento de Volume menor pode ser plotado e usado em conjunto com o Incremento de Volume maior. Possíveis oportunidades comerciais ocorreriam quando as médias se cruzassem. Cálculo Calcule o volume médio usando cada período de tempo em toda a série de preços que está sendo estudada (observe que isso significa que o valor exato da média móvel variará dependendo de quais períodos você usa). Média Volume Média de todos os Volume para o período de gráfico Calcule o incremento de volume multiplicando o volume médio por 0,67. Incremento de Volume Volume Médio x 0.67 Calcule cada razão de volume de períodos dividindo o volume real de cada período pelo incremento de volume. Volume Ratio Divida cada barras Volume pelo Incremento de Volume Começando no período de tempo mais recente e trabalhando para trás, multiplique cada preço de períodos pela razão de volume de períodos e cumulativamente somem esses valores até que o número de incrementos de volume especificado pelo usuário seja atingido. Observe que somente uma fração do último volume de períodos será provavelmente usado. Preço x Volume Ratio Multiplicar cada bar Preço por seu respectivo Volume Ratio Começando com a barra mais recente no gráfico e trabalhando para trás, soma cada barras Price x Volume Ratio e cada barras Volume Ratio até que o somatório do Volume Ratio é igual ao período selecionado para O indicador. VAMA Cumulativa Soma de Preço x Volume Ratio período indicador. Indicadores Relacionados O Volume Médio é o volume total para um período especificado dividido pelo número de barras nesse mesmo período. Uma Média Móvel Ponderada coloca mais peso em dados recentes e menos em dados passados. Análise técnica centra-se na ação do mercado especificamente, volume e preço. Análise técnica é apenas uma abordagem para analisar ações. Ao considerar quais ações comprar ou vender, você deve usar a abordagem que você está mais confortável com. Como com todos os seus investimentos, você deve fazer sua própria determinação sobre se um investimento em um determinado título ou valores mobiliários é adequado para você com base em seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e situação financeira. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
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